El mercado de valores es un área de aplicación con un gran potencial para la minería de datos. Hay una gran cantidad de datos disponibles. Aún así, hay investigadores que afirman la imposibilidad de ganar dinero pronosticando precios futuros: la hipótesis de los mercados eficientes. El objetivo de la negociación es mantener una cartera de activos basada en órdenes de compra y venta, y obtener ganancias con esto.

Usaremos la minería de datos en un contexto comercial ligeramente más específico. Negociaremos un único valor: el índice de mercado S&P 500. Dados los datos históricos de precios de este valor y un capital inicial, intentaremos maximizar nuestras ganancias durante un período de prueba futuro mediante acciones comerciales: comprar, vender, mantener.

Nuestra estrategia comercial basará las decisiones en los resultados de un proceso de minería de datos. Este proceso intentará pronosticar la evolución futura de los precios en base a datos históricos. El criterio de evaluación general será la ganancia / pérdida resultante de las acciones comerciales.